Backtesting en Trading, ¿Qué es? ¿Cómo hacerlo?

¿Qué es el Backtesting en Trading?

El backtesting es una herramienta de ayuda a la hora de diseñar e implementar tu estrategia de trading. El backtesting consiste en probar con datos históricos la efectividad de una estrategia de trading antes de implementarla; de este modo se puede valorar las oportunidades o amenazas de la estrategia elegida y corregir aquello que sea necesario.

Importancia del backtesting para traders

El backtesting es importante en la medida de que es una herramienta de ayuda a la hora de minimizar errores y maximizar oportunidades. El backtesting te va a permitir:

• Probar y ver si puede funcionar o no tu estrategia. De este modo podrás estimar y evaluar cuál es el rendimiento de una estrategia sin que arriesgues dinero dado que no la vas a llevar a cabo de manera real.
• Identificar y corregir posibles errores antes de que lances la estrategia de manera real.
• Valorar el riesgo que supone la operación.
• Tener más seguridad y confianza a la hora de lanzarte a implementar esa estrategia.

¿Es el backtesting realmente efectivo?

Sí, en la medida de que te sirve de ayuda para minimizar errores y corregir aspectos que pueden contribuir a que tu estrategia sea más o menos acertada.
En cualquier caso, a pesar de que es una excelente herramienta de ayuda, también debes tener en cuenta que utiliza datos históricos y que, por tanto, no siempre lo que ha ocurrido en el pasado sucede en el futuro. Es decir, es importante conocer que puede serte de gran ayuda, pero también es importante que seas consciente de sus limitaciones.

Cómo ralizar un Backtesting Efectivo

Para que el backtesting sirva y te aporte información valiosa para tu estrategia, es importante que tengas en cuenta una serie de aspectos; de lo contrario, puede darte información poco valiosa e incluso engañosa, si no se manejan bien determinados aspectos.

Pasos para hacer backtesting

1. Empieza por tener clara tu estrategia de trading. Define bien qué quieres conseguir, cuáles son las reglas que debes tener en cuenta y cuál es el nivel de riesgo que vas a asumir y cómo vas a gestionarlo.
2. Accede a datos históricos. Ten en cuenta que debes elegir un período de tiempo adecuado que incluya diversos escenarios de mercado.
3. Elige una plataforma de backtesting fiable. Asegúrate de que tenga referencias y que se adapte a tu nivel de experiencia, el tipo de estrategia que utilices y, en especial, a las necesidades de análisis que tengas.
4. Ejecuta tu estrategia con datos históricos y registra los resultados.
5. Analiza bien los resultados. Merece la pena invertir tiempo en ello y valorar y calcular métricas clave como la rentabilidad, la ratio de Sharpe y el drawdown máximo.
6. Ajusta tu estrategia según los resultados. Haz los ajustes necesarios y vuelve a probar tu estrategia tantas veces como necesites, modificando parámetros, ciclos de mercado, distintos activos, etc.

¿Cuánto tiempo dedicar al backtesting?

Lo cierto es que no hay una respuesta única para esta pregunta. Dependerá de cuál sea tu estrategia y, en especial, de la experiencia que tengas en trading. Lo que sí que podemos recomendarte es que dediques tiempo a probar y no tengas prisa. Prueba durante unas semanas y adquiere experiencia si no la tienes y/o perfecciona tu estrategia lo que sea necesario antes de implementarla. Cuanto más trabajes y perfecciones tu backtesting, más seguridad tendrás a la hora de implementar tu estrategia.

Tips para un correcto backtesting

• Elige bien los datos. La elección de datos es una de las variables más importantes. Utiliza datos históricos de alta calidad e incluye períodos de alta volatilidad y cambios de tendencia.
• No ajustes tu estrategia para que se adapte a los datos históricos. Podría provocar una sobreoptimización.
• Registra todos aquellos resultados de backtesting que puedan serte de utilidad para tu estrategia.

Plataformas y herramientas para Backtesting

Elegir la plataforma que vas a utilizar para hacer backtesting es probablemente lo más importante para que tu estrategia sea lo más acertada posible. Te explicamos algunos aspectos que debes tener en cuenta a la hora de elegir plataforma de backtesting.

¿Cómo elegir el mejor software de backtesting?

Al elegir un software de backtesting, elige aquel que:

• Te resulte fácil de utilizar.
• Sea compatible con los mercados y activos que deseas operar.
• Tenga referencias sobre la calidad y precisión de los datos históricos que utiliza.
• Ofrezca posibilidades de personalización y automatización de estrategias.
• Sea compatible con un bróker o plataforma específica si los usas para operar en el mercado.
• Tenga un coste que se adapte a lo que estés dispuesto a invertir en backtesting. Ten en cuenta que también hay opciones gratuitas.

Opciones gratuitas para hacer Backtesting

Algunas plataformas gratuitas populares para backtesting son:

• TradingView: Con una amplia gama de herramientas de análisis técnico, ofrece una interfaz intuitiva que lo convierte en una opción ideal para principiantes, pero también para traders avanzados gracias a su amplia gama de opciones para personalizar estrategias y a sus posibilidades de acceso a múltiples mercados.
• MT4/MT5: Las plataformas MetaTrader ofrecen una amplia variedad de indicadores y herramientas de análisis que permiten realizar un backtesting avanzado, además de la posibilidad de ejecutar estrategias automatizadas con expertos y su compatibilidad con numerosos brokers.
• Python: Con un lenguaje de programación versátil y fácil de aprender, te permite utilizar bibliotecas para análisis de datos y algoritmos de trading, que pueden resultarte de gran ayuda para desarrollar y personalizar estrategias complejas de backtesting y trading automatizado de manera eficiente.

Comparativa: TradingView vs GoCharting vs FX Replay

Aquí te presentamos una breve comparación entre tres populares plataformas de backtesting:

• TradingView: Interfaz intuitiva, amplia comunidad de usuarios, versión gratuita con funciones limitadas. Su versatilidad es, a nuestro juicio, lo más destacado.
• GoCharting: Potentes herramientas de análisis, compatible con múltiples mercados, planes de suscripción asequibles. Su enfoque centrado en gráficos y las herramientas de colaboración que ofrece para que puedas intercambiar análisis de trading es lo más destacable de esta opción.
• FX Replay: Especializada en backtesting de estrategias de Forex, datos históricos de alta calidad, interfaz fácil de usar ideal para quienes valoran la practicidad y el poder hacer simulaciones efectivas en el mercado de Forex.

Backtesting en MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 es una plataforma popular para el trading de Forex y CFD. Una de sus principales ventajas es la función de backtesting integrada. Para realizar un backtesting en MT5:

1. Desarrolla tu estrategia utilizando el lenguaje MQL5 o utiliza un asesor experto (EA).
2. Abre la herramienta «Probador de Estrategias» en MT5.
3. Configura los parámetros de backtesting.
4. Ejecuta el backtesting y analiza los resultados.

Backtesting manual vs Automático

Puedes plantear el backtesting de manera manual o bien automática. Cada opción tiene sus pros y sus contras y, por tanto, deberás elegir aquella que mejor se ajuste a tus preferencias.

Ventajas y desventajas de cada método

Backtesting manual:

• Ventajas:
• Puedes controlar mejor todo el proceso e incluso entender todo aquello que estás planteando en la estrategia.
• No necesitas habilidades de programación.
• Desventajas:
• Te llevará bastante tiempo implementarla.
• Es más fácil que cometas errores.
• Tiene más limitaciones ya que difícilmente podrás probarla en diferentes escenarios.

Backtesting automático:

• Ventajas:
• Es mucho más rápido y eficiente.
• Es menos propenso a errores humanos.
• Te permitirá probar tu estrategia en un mayor número de escenarios.
• Desventajas:
• Requiere habilidades de programación.
• Puede llevar a la sobreoptimización si no se usa correctamente.

¿Cómo hacer backtesting manual?

Para realizar un backtesting manual:

1. Define las reglas de tu estrategia de trading.
2. Utiliza gráficos históricos para aplicar manualmente tus reglas de entrada y salida.
3. Registra los detalles de cada operación, incluyendo el precio de entrada, el precio de salida y el resultado neto.
4. Calcula métricas de rendimiento como la rentabilidad, la ratio de Sharpe y el drawdown máximo.

Backtesting automático con software especializado

Para realizar un backtesting automático, necesitarás utilizar un software especializado o programar tu propia solución. En cualquier caso, es importante que:

• Codifiques tu estrategia de trading utilizando un lenguaje de programación que sea compatible con el software de backtesting.
• Configures los parámetros de backtesting.
• Ejecutes el backtesting y analices los resultados generados por el software.
• Realices los ajustes necesarios en tu estrategia en base a los resultados que hayas obtenido y vuelvas a probarla tantas veces como consideres necesario.

Interpretación de resultados del Backtesting

Este es otro de los puntos más importantes del backtesting porque solo si sabes interpretar bien los datos te resultará realmente de ayuda. Una buena interpretación de los datos es fundamental para que tomes la decisión correcta con respecto a tu estrategia.

¿Cuántas operaciones son suficientes para un backtest confiable?

Sentimos no poder darte una cifra concreta, pero la realidad es que no hay ningún número que garantice la confiabilidad de un backtest. Lo que sí es evidente es que cuanto más practiques y más operaciones realices, más seguros pueden llegar a ser los resultados. En términos generales, podemos decir que como mínimo deberás hacer unas 30-50 operaciones para tener una idea sobre si tu estrategia es efectiva o qué tan efectiva es. A partir de ahí, es posible que necesites más pruebas hasta obtener resultados que puedan ser significativos para la toma de decisiones. En cualquier caso, si lo que realmente quieres es tener un análisis lo más fiable posible, probar con al menos 100 operaciones realizadas es un buen punto de partida.

Análisis de métricas clave en backtesting

Cuando analices los resultados de tu backtesting, considera prestar especial atención a:

• Rentabilidad: El rendimiento total de tu estrategia durante el período de backtesting.
• Ratio de Sharpe: Una medida de la rentabilidad ajustada al riesgo de tu estrategia.
• Drawdown máximo: La mayor pérdida porcentual experimentada por tu estrategia durante el período de backtesting.
• Porcentaje de operaciones ganadoras: La proporción de operaciones rentables en comparación con el total de operaciones.
• Promedio de ganancias/pérdidas: El tamaño promedio de las operaciones ganadoras y perdedoras.

Errores comunes y cómo evitarlos

El backtesting no es ajeno al error. Incluso cuando tengas experiencia en backtesting, es probable que cometas errores. Te detallamos aquí algunos de los más habituales para que puedas evitarlos.

Sobreaoptimización en backtesting

La sobreoptimización ocurre cuando ajustas excesivamente tu estrategia para adaptarse a los datos históricos. Este excesivo ajuste puede llevar a un rendimiento deficiente en el trading real. Para evitar la sobreoptimización:

• Utiliza un conjunto de datos out-of-sample para validar tu estrategia después del backtesting inicial.
• Evita ajustar demasiados parámetros en tu estrategia.
• No te bases únicamente en patrones históricos.

La importancia del forward testing

El forward testing supone poner a prueba en tiempo real tu estrategia de trading después de haber completado el backtesting. Se trata de un paso fundamental para validar el rendimiento de tu estrategia en las condiciones de mercado actuales, por lo que te aconsejamos que dediques un tiempo al forward testing antes de invertir capital real en tu estrategia.

Backtesting para diferentes mercados

Las técnicas de backtesting pueden aplicarse a diversos mercados, pero debes saber que cada uno de ellos tiene sus propias características. Te explicamos aquí algunas de ellas:

Backtesting en Forex

Al realizar backtesting en el mercado de divisas, ten en cuenta:

• Los pares de divisas pueden tener diferentes características de volatilidad y tendencia.
• Dada la naturaleza descentralizada de este mercado, los datos históricos pueden ser menos fiables que en el caso de otros mercados.
• Considera el impacto de los swaps y los costos de transacción en tus resultados de backtesting.

Backtesting para acciones y opciones

• Ten en cuenta acontecimientos de mercado que pueden influir, como dividendos, splits y fusiones.
• Considera el impacto de los costos de transacción, especialmente en estrategias de alta frecuencia.
• Para las opciones, asegúrate de utilizar datos históricos que incluyan información sobre la volatilidad implícita y el tiempo hasta el vencimiento.

Recursos adicionales para mejorar tu Backtesting

El backtesting es un campo algo complejo, por lo que para que no te “pierdas” y puedas aprovechar más las ventajas que ofrece, es importante que consideres algunos recursos que pueden ayudarte.

Cursos y tutoriales recomendados

• Coursera: «Computational Investing» de Georgia Institute of Technology
• Udemy: «Algorithmic Trading & Backtesting with Python» por Holczer Balazs
• YouTube: «Backtesting Strategies» por Adam Khoo

Comunidades de traders para compartir estrategias

También puede resultarte de gran utilidad el compartir e intercambiar información con otros traders. En tal caso, te resultará de utilidad comunidades como:

• MyFXBook: Una comunidad en línea donde los traders pueden compartir y analizar estrategias de trading.
• Reddit: Subreddits como r/algotrading y r/ForexStrategies, ideales para discutir y aprender sobre backtesting.
• Foros de trading: Foros populares como Forex Factory y BabyPips tienen secciones dedicadas a estrategias de trading y backtesting que pueden resultarte de gran ayuda.